Farouk T

Farouk T. occupe actuellement le poste d'Actuaire IA et de Consultant Manager Analyste Quantitatif Validation de Modèle Risque de Crédit au sein de Groupe BPCE, où il joue un rôle clé dans la validation et la supervision des modèles de risque non-retail. Fort d'une expertise approfondie en modélisation quantitative, Farouk intervient principalement dans la revue et la validation des modèles de Probabilité de Défaut (PD), Perte en Cas de Défaut (LGD), Exposition en Cas de Défaut (EAD), ainsi que dans l’évaluation des modèles de Risque de Crédit (CCF, ECL). Son expertise lui permet d’assurer la conformité réglementaire, notamment en répondant aux recommandations de la BCE, tout en proposant des modèles challengers et en menant des analyses qualitatives et documentaires rigoureuses.

Au sein de Groupe BPCE, Farouk contribue également à des projets stratégiques liés à la gestion des risques, à la modélisation de stress-tests et à l’évaluation de la concentration des risques. Son rôle implique la réalisation de calculs contradictoires, la revue des modèles quantitatifs, et la proposition d’améliorations pour renforcer la robustesse des modèles de risque. Grâce à ses compétences en SAS, R, et Microsoft Office, il optimise les processus de validation et facilite la communication des résultats auprès des équipes techniques et réglementaires.

Diplômé du Master Actuariat de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris (ISUP) et membre associé de l’Institut des Actuaires, Farouk combine une solide formation académique avec une expérience pratique significative. Son expertise en gestion de projet, en assurance, et en formation lui permet d’aborder ses missions avec rigueur et pédagogie, contribuant ainsi à la solidité et à la conformité des modèles de risque au sein de Groupe BPCE.